SQN (System Quality Number)

SQN (System Quality Number) 

นักพัฒนาระบบทุกคนคงต้องรู้จักเป็นอย่างดี Dr. Van Tharp เป็นผู้อยู่ในวงการการลงทุน และพัฒนาค้นคว้าเกี่ยวกับ Position Sizing Startegy ท่านได้คิดค้นการวัดค่าระบบการเทรดที่เกิดขึ้น และเรียกว่า      System Quality Number (SQN)  โดยหลักการคือ ระบบที่มีค่า SQN มาก ย่อมเป็นระบบที่ดี

นิยามของ SQN คือ

Avg.R  =  ค่าเฉลี่ยของความเสี่ยง(R) ของระบบ

SD.R   =  ค่า Standard Deviation ของ R

Sqrt(Number of Trade) = ค่า √ Square Root ของจำนวนการเทรด

Sqrt(100) = ค่า √100  ซึ่งเท่ากับ 10 

ตารางเปรียบเทียบค่า SQN 

จะเห็นได้ว่า ค่า SQN จะแปรผันกับค่า Expectency และ Standard Diviation ของระบบ

ถ้าระบบ มีความสามารถทำกำไรมาก มีค่าExpectancy สูง ก็จะมีค่าSQN สูง 

แต่ระบบที่มีค่า Std Dev สูง จะทำให้ค่า SQN ต่ำ หมายความว่า 

เนื่องจาก บางครั้งระบบที่สามารถทำกำไรสูง เกิดจากการฟลุ๊ก หรือโชคช่วย ผลคือค่า Std Dev ก็จะสูงขึ้นไป หรือมีกำไรเวอร์ๆอยู่ใน Sample ด้วย 

จากภาพ จะมีกำไรที่ 16.41R ซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก หมายความทางสถิติคือ โชคช่วย หรือฟลุ๊กนั้นเอง

นักพัฒนาอาจจะตัด Sampling ส่วนนี้ออกเพื่อดูว่า ถ้าระบบไม่มีโชคช่วยแล้ว จะสามารถอยู่รอดในตลาดได้หรือไม่นั้นเอง แต่การตัดส่วนที่เรียกว่า Outlier (นอกเหนือที่จะพิจารณา) ก็ต้องคำนึงถึงกลยุทธของระบบด้วย เพราะบางระบบอาจจะต้องทนขาดทุนเล็กๆ เพื่อให้เจอกำไรใหญ่ๆก็เป็นได้ ดังนั้นผู้พัฒนาต้องพิจารณาด้วย

Dr. Van Thap ได้ให้ตารางเปรียบเทียบไว้

เครดิตภาพ : CDC Course 2018  (www.chaloke.com)