วันนี้มีโอกาสได้ลองเข้าร่วมกับ Trading Lab ของชมรม โดยมีโจทย์ดังนี้
************************************************************
โครงงาน ก่อนเข้าร่วม ทีมงาน CDC Trading Lab
ให้ใช้ Program Amibroker เขียน AFL เพื่อ ออกแบบระบบการ Traded และทำการทดสอบ
โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. Expectancy >0 ( In sample )
2. Trade Lists = SET100 2018 2nd Half
3. In sample 1/1/2008 - 31/12/2014
4. Out of sample 1/1/2015 - 31/8/2018
5. หาค่า Expectancy ของ In sample
6. หาค่า Expectancy ของ out of sample
7. หาค่า SQN100 ของ In sample
8. หาค่า SQN100 ของ out of sample
เงื่อนไข Entry ใช้ Trend
เงื่อนไข Exit ใช้ Momentum
Stop Loss ( Options )
สิ่งที่ต้องนำส่ง
1. Code AFL ที่ ออกแบบ
2. ผล Backtest in sample / Out of sample
3. การหาค่า SQN100
4. การหาค่า Expectancy
5. Comment โครงงานที่ทำ
ส่ง file excel และ AFL นะจ๊ะ
ชื่อไฟร์ให้ก๊อบจากบนหัว เช่น 001alex9994.xls
แนบ file แล้วส่ง Email ตามด้านล่างหรือส่งในห้อง line นะครัช
กำหนดส่งงานก่อนเที่ยงคืนวันจั
ปล.ใครไม่ผ่าน ไม่ต้องเสียใจ มาเป็น coaching ปีหน้านะจ๊ะ (รับยัดใต้โต๊ะ bank)
*************************************************************************************
ผมได้เลือกใช้โมเดลการทดสอบดังนี้
Buy Signal = Break High 200day และ MACD() > 0
Sell Signal = Momentum < 75 และ MACD() <0
ค่าที่ได้ออกมาจากการทดสอบระบบ มีดังนี้
แต่ยังคงต้องพิจารณาในส่วนอื่นๆอีกมาก เพื่อที่จะทำให้รบบน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการทดลองทำระบบ ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Trading System ที่มีรายละเอียดขึ้น ดังนี้
1. ค่า Expectancy
2. ค่า SQN
3. การทำ Normal Distribution ด้วย Excel
4. การหาค่า Optimize และใช้ Optimize ให้ถูกต้องเหมาะสม
5. การทำระบบ เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อทำการ Benchmark ในการพัฒนาระบบต่อไป
ซึ่งใน Journal หนัา จะทำการเจาะลึกถึงค่าต่างๆเหล่านี้ครับ
No comments:
Post a Comment